過同學(xué)
2023-09-10 16:35希臘字母變動(dòng)能總結(jié)下嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-09-10 18:12
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同學(xué)你好，關(guān)于希臘字母的總結(jié)如下：
Delta值又稱對(duì)沖值，是衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)時(shí)期權(quán)價(jià)格的變化幅度 ，即Delta=期權(quán)價(jià)格變化/標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格變化。
Gamma值反映期權(quán)價(jià)格對(duì)delta值的影響程度，即delta變化量與期貨價(jià)格變化量之比。
Theta值定義為在其他條件不變時(shí)，投資組合價(jià)值變化與時(shí)間變化的比率。也稱為組合的時(shí)間損耗，表示時(shí)間每經(jīng)過一天，期權(quán)價(jià)值會(huì)損失多少。
Vega值是期權(quán)價(jià)格關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率的敏感程度。是來衡量期權(quán)價(jià)格的波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響情況。Vega值越大,投資者面對(duì)波動(dòng)率變化的風(fēng)險(xiǎn)越大。
Rho值是期權(quán)價(jià)格對(duì)(無風(fēng)險(xiǎn))利率變化的敏感程度。標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格越高，距離到期日時(shí)間越長，Rho就越大。
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