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2023-09-10 17:55老師您好,有個基礎(chǔ)的問題,我們在計(jì)算VAR或者CAPM,BSM定價時用的波動率,是指資產(chǎn)價值的波動率,還是資產(chǎn)收益率的波動率?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-09-10 18:15
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同學(xué)你好,BSM中的波動率表示標(biāo)的資產(chǎn)收益率的波動率
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追問
VAR和CAPM中的波動率是資產(chǎn)價格的波動率嗎?
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追答
是的同學(xué),都是資產(chǎn)價格的波動率
