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2017-05-31 02:15關(guān)于動態(tài)對沖 不太明白以下筆記如何判斷應(yīng)該long 還是short call 謝謝
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1個回答
大鬼班主任
2017-05-31 12:02
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同學你好。
動態(tài)對沖不需要考察計算。但是需要掌握概念。
首先模擬一個call或者put的價格波動，是購買hedge ratio份的S。
當期權(quán)at the money的時候，hedge ratio波動的最厲害，同時要調(diào)整以前的H和現(xiàn)在的H的花費最高。
動態(tài)對沖關(guān)于long short的關(guān)系：
要模擬call，就要買S，要對沖S就要賣出c。簡而言之，Call和S是對等的，對沖符號就要相反。
put剛好相反
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