Xiaott
2023-09-10 21:11這個(gè)d1 d2我算出來(lái)到數(shù)和題中到不一樣,請(qǐng)老師提供一下解法,謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-09-11 22:28
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同學(xué)你好,
這里要求計(jì)算的是equity的value,所以應(yīng)該使用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行計(jì)算,具體計(jì)算過(guò)程詳見(jiàn)附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
