趙同學(xué)
2023-09-10 21:40老師，麻煩講一下c D
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-09-11 23:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，C錯(cuò)誤，第三支柱確實(shí)要求這些 VaR 披露，但對(duì)于內(nèi)部模型方法(IMA) 下是不必要的披露low或者mean的VAR的（因?yàn)镮MA下計(jì)算的是max，只有high VAR)
D錯(cuò)誤，BaselⅢ廢除了這一條款。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
老師，麻煩再問(wèn)一下操作風(fēng)險(xiǎn)IMA公式是啥？怎么好幾個(gè)內(nèi)部模型法，怎么區(qū)別啊
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追答
同學(xué)你好，這道題你的上個(gè)追問(wèn)我已經(jīng)回答了，市場(chǎng)和信用的內(nèi)部模型法就是下面這兩個(gè)，如果實(shí)在不記得了，可以看看我們基礎(chǔ)課這部分的視頻，老師視頻會(huì)講的更清楚哈。
圖一最下面的公式就是IMA，里面有：
VaRt-1：上一個(gè)交易日的VaR 值。注意，這里的VaR都是金額的形式。
VaRavg：過(guò)去60 個(gè)交易日VaR 的平均值。
mc：懲罰乘數(shù)，懲罰乘數(shù)的確切值由當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)和VaR 模型的回測(cè)結(jié)果確定，下限為3。
SRC：特定風(fēng)險(xiǎn)資本。
那么，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金就等于VaRt-1和mc*VaRavg之間取較大值，再加上SRC（如果有）。
圖二里面就是IRB的方法，本質(zhì)就是WCL-EL=UL
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