趙同學(xué)
2023-09-11 00:06AB是什么區(qū)別啊，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型法
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-09-11 22:52
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同學(xué)你好，A就是說的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的IMA法，B說的就是信用風(fēng)險(xiǎn)中的IRB法。
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追問
能麻煩老師對(duì)比一下兩種方法么
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追答
同學(xué)你好，這兩個(gè)區(qū)別非常大了。
圖一最下面的公式就是IMA，里面有：
VaRt-1：上一個(gè)交易日的VaR 值。注意，這里的VaR都是金額的形式。
VaRavg：過去60 個(gè)交易日VaR 的平均值。
mc：懲罰乘數(shù)，懲罰乘數(shù)的確切值由當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)和VaR 模型的回測(cè)結(jié)果確定，下限為3。
SRC：特定風(fēng)險(xiǎn)資本。
那么，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金就等于VaRt-1和mc*VaRavg之間取較大值，再加上SRC（如果有）。
圖二里面就是IRB的方法，本質(zhì)就是WCL-EL=UL
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