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2023-09-11 21:37這里對沖為什么要變成1面值的，4.78那個都不知道面值是多少啊？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
尹旭助教
2023-09-12 13:51
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
題目告訴你 exposure 是多少，你就用多少，如果要你考慮face value會告訴你的，沒告訴你你就用4.78.
對于0.67，題目說了它是每100面值的exposure，并且題目問了是要用“多少面值”的工具，而不是問你要用“每100面值的多少工具”。所以你肯定要先把0.67/100，算出每一單位的exposure，再去算對沖要用多少面值。
也就是 4.78 + 0.67/100 x N = 0，求N。
加油同學(xué)，老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對答疑滿意，別忘點個采納哦~
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