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2023-09-11 21:40這里為什么不用上面講的標(biāo)準(zhǔn)差有10個(gè)關(guān)鍵利率那個(gè)公式計(jì)算呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
尹旭助教
2023-09-12 14:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里用的就是上面那個(gè)10個(gè)關(guān)鍵利率的那個(gè)公式，只不過這個(gè)題目說了只考慮兩個(gè)關(guān)鍵利率，那你就用公式算兩個(gè)關(guān)鍵利率的組合波動率就行了（這里n=2）.當(dāng)n=2時(shí)，那個(gè)公式展開就是這里寫的。
加油同學(xué)，老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對答疑滿意，別忘點(diǎn)個(gè)采納哦~
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追問
如果n=3呢？這個(gè)公式不同n的時(shí)候形式變化我不太懂
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追答
同學(xué)你好，
n=3時(shí)，(σp)^2 = (KR01(1)xσ1)^2 + (KR01(2)xσ2)^2 + (KR01(3)xσ3)^2 + 2xKR01(1)xKR01(2)xσ1xσ2xρ(12) + 2xKR01(1)xKR01(3)xσ1xσ3xρ(13) + 2xKR01(2)xKR01(3)xσ2xσ3xρ(23)
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