杜卓
2018-12-27 19:43第五題,VAR可以用于非正態(tài)分布嗎
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1個回答
Chris Lan助教
2018-12-28 10:34
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同學(xué)你好,
第五題,下面哪一個聲明不應(yīng)該被包含在A同學(xué)的報告中,關(guān)于風(fēng)險資本的配置決策報告
A錯,vaR不能捕捉流動性風(fēng)險,這是他的一個缺點
B對的,壓力測試和情景分析可以評估極端事件的影響,壓力測試就是把指標(biāo)推到極端值,看風(fēng)險有多大,情景分析可以假設(shè)各種場景(若干指標(biāo)在某個特定值)看風(fēng)險有多大
C對的,VaR確實可以用于非正態(tài)分布的情況,用歷史法就可以,參數(shù)法假設(shè)要正態(tài)分布
所以這題只有A是錯的,因此A不能包含在內(nèi)
