歡同學(xué)
2023-09-12 12:37liquidity premium vs illquidity risk premium含義有什么不一樣？一個(gè)資產(chǎn)為什么會(huì)因?yàn)榱鲃?dòng)性特別好還有premium呢？流動(dòng)性特別好，價(jià)格就相對低才對。所以站在這個(gè)邏輯，這兩個(gè)premium是不是一回事，說的就是非流動(dòng)性資產(chǎn)因?yàn)閮r(jià)格比流動(dòng)性的資產(chǎn)高，所以有個(gè)差
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-09-12 21:31
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同學(xué)你好，這兩個(gè)是一回事，所謂流動(dòng)性溢價(jià)，就是承擔(dān)流動(dòng)性獲得的收益。流動(dòng)性好壞決定了產(chǎn)品價(jià)格的一部分，因?yàn)橐话銇碚f產(chǎn)品定價(jià)還是有其他因素，只能說流動(dòng)性差，溢價(jià)高；流動(dòng)性好，溢價(jià)低。一個(gè)資產(chǎn)，像國債就沒有風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)啊，他的流動(dòng)性非常好。
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追問
那這兩者是不是就是一個(gè)數(shù)，只是正負(fù)不一樣?都是用YTM來考慮？
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追答
同學(xué)你好，這兩個(gè)是一個(gè)數(shù)，都是在無風(fēng)險(xiǎn)利率上面加的CS，才形成了我們說的YTM。
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