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2023-09-12 13:07dollar duration的含義是: 收益率每變動一單位,價格變動多少。 那modified duration的含義是什么,與dollar duration的區(qū)別是啥?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-09-12 13:52
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同學你好。Modified duration的定義是收益率每變動一單位,對應的價格的百分比變動。換言之,Dollar duration = dP/dy,而Modified duration = (dP/P)/dy。
