鄭同學(xué)
2023-09-12 13:31為什么遠(yuǎn)期的long方是支固定相當(dāng)于borrowing，而這里期貨的long方就是收固定投資？遠(yuǎn)期long方的久期為負(fù)，期貨long方久期為正，對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-09-12 17:38
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同學(xué)你好，這是定義，需要記住。
FRA的long方，是借款人，擔(dān)心未來(lái)利率上升（支出的利息多），于是鎖定一個(gè)固定利率：支固定。
歐洲美元期貨恰恰相反，這主要是因?yàn)槠淅适且粋€(gè)三個(gè)月存款的利率，即long方是：收固定。
是的，可以這樣理解。
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