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2023-09-12 13:36DV0是正的,為什么是下降,而不是上升?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
尹旭助教
2023-09-12 14:11
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同學(xué)你好,
久期 Duration 衡量的是債券價(jià)格與利率的反向變動(dòng)關(guān)系。
這里的 DV01 = 0.15316 表示:利率上升 1個(gè)基點(diǎn) ,債券價(jià)格下降 0.15316個(gè)單位。
加油同學(xué),老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對(duì)答疑滿(mǎn)意,別忘點(diǎn)個(gè)采納哦~
