AliceZhou
2023-09-12 18:49老師，線性規(guī)劃的缺點(diǎn)最后一句話怎么理解？還有dimension和線性規(guī)劃有什么關(guān)系？第二張圖老師解釋的我也沒懂
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-09-13 10:12
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同學(xué)您好，最后一句話的意思是：線性規(guī)劃是按照dimensions （行業(yè)、規(guī)模、波動率等等） of risk 進(jìn)行篩選劃分的，而如果根據(jù)這些條件進(jìn)行篩選，可能會使得篩選出來的股票產(chǎn)生的α值與想要達(dá)到的α值沖突，因?yàn)槟闶前凑誨imensions （行業(yè)、規(guī)模、波動率等等） of risk 進(jìn)行篩選劃分的，并沒有考慮到α。
dimensions 就是線性規(guī)劃中變量的個數(shù)，你可以理解成。包括：行業(yè)、規(guī)模、波動率等等。
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