柒同學(xué)
2023-09-12 21:02為什么第四季度是-15.79
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-13 09:31
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同學(xué)你好。對于確定性季節(jié)性（Deterministic seasonality），其建模方法（啞變量法）如圖1所示。其中I_j,t 是啞變量，當(dāng)時(shí)間序列處于第 j 期時(shí)取值為 1，在其它任何時(shí)期取值均為 0。δ 衡量第 s 期的 Yt 的平均值/期望值；γ_j 衡量第 j 期與第 s 期的Yt 平均值/期望值之差。這可從圖2中看出。在這道例題中，s = 4（即一年中共有4期），第四季度的期望就等于δ，也就是-15.79。對于確定性季節(jié)性的建模需要同學(xué)記住哈~
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