Ava
2023-09-12 21:46表格里最后一個是什么意思，future到期交割時候的應(yīng)計利息，是期貨標的bond什么期間的應(yīng)計利息，為什么不是期貨合約期間，是期貨交割時候，這兩個區(qū)別是什么？即便交割時候的應(yīng)計利息也有一個時間范圍??？不是期貨合約期間所持有債券的利息，還能是什么呢？只學過bond的價格要加上應(yīng)計利息，沒有地方說到future price要加上應(yīng)計利息啊
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-09-14 10:20
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
感謝提供截圖信息！~
截圖倒數(shù)第一行“accrued interest over life of futures contract=0”指的是期貨合約期間累計的應(yīng)計利息為0
AI是應(yīng)計利息，是應(yīng)該支付但是沒有支付的coupon
AI它是某一個時間點的累計coupon，而不是一個時間段的對應(yīng)的coupon
AI是一個時點值，類似于B/S資產(chǎn)負債表，例如，年末資產(chǎn)是100億元，它也是某個時間點對應(yīng)的數(shù)值，但我們不會說從年初到年末這個時間點我們有100億元資產(chǎn)，所以也不會說某一個時間段的AI
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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追問
那就是說over life這個說法錯誤？說法錯誤所以列為0，不用這個條件，不是這個意思吧，這樣這個題目的條件不是錯條件嗎
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追答
這個說法沒有錯誤，例如一個人支付寶余額在這一年賬戶中的錢是多少？這個錢每日會有波動，但在填寫一些資料時就給它寫了一個0元，這個信息相當于“無用條件”
目前只有原版書這個題目給了這個信息，其他題目都沒有給過這個信息，于是我們就不要糾結(jié)和擔心啦~
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