lee
2023-09-12 22:10老師 經(jīng)典題中Hiram Life這題,請問為什么不可以選A?(C流動性風險我理解,我覺得AC都對)請問老師:情景分析可以測量尾部風險嗎?
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1個回答
Essie助教
2023-09-13 09:14
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你好,在情景分析中,如果我們假設(shè)了一個極端差的情景,來分析組合資產(chǎn)價值的變化,那么就屬于壓力測試了。
不選A的原因是:Hamilton所使用的情境模擬為假設(shè)情境,那么A選項就能直接排除,因為它說是使用歷史數(shù)據(jù)進行風險衡量的。
