lee
2023-09-12 22:46老師好,壓力測(cè)試不是只改變一個(gè)變量吧?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-09-13 09:22
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你好,老師這里的確說(shuō)的有問(wèn)題,根據(jù)原版書(shū)的描述:Stress tests, which apply extreme negative stress to a particular portfolio exposure, are closely related to scenario risk measures.
所以壓力測(cè)試不是只變動(dòng)一個(gè)變量,而是假設(shè)一個(gè)極端糟糕的場(chǎng)景。
