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2023-09-12 23:13請問為何用index futures的時候beta f = 1，如果index是小盤指數(shù)，不就不能代表market了嗎？還有一個問題是，這個用于調(diào)整的portfolio beta這里的beta是不是都是CAPM中的調(diào)整市場利率的beta，而不是其他的調(diào)整size或者其他？
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1個回答
Simon助教
2023-09-13 09:30
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上午好。
股指期貨默認beta=1，并不是一定beta=1，如果是小盤指數(shù)，題目會說他的beta是多少。
這里的beta就是capm中的beta
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