葛同學(xué)
2023-09-12 23:36老師為什么這里的AB同時(shí)違約的概率等于邊際違約概率
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-09-13 09:22
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同學(xué)你好,
邊際違約概率是前期不違約后期違約同時(shí)發(fā)生的概率,而這里的AB指的就是前期不違約后期違約同時(shí)發(fā)生的情況,所以兩者是一樣的。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
老師,我忘了邊際是啥意思了,邊際是求偏導(dǎo)的意思嗎
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追答
同學(xué)你好,
不同的地方邊際的意思是不一樣的。在經(jīng)濟(jì)分析中邊際主要為求導(dǎo)的意思,在一級(jí)數(shù)量分析中邊際概率指的是不考慮其他因素的概率,而在這里邊際違約概率指的是前期不違約后期違約同時(shí)發(fā)生的聯(lián)合概率。所以具體問題需要具體分析。
希望能解答你的疑惑,加油!
