周同學(xué)
2023-09-13 16:30老師好，這道題可以把詳細(xì)的解題過程寫一下么，題目答案完全看不懂，謝謝。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-14 09:48
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同學(xué)你好。計(jì)算步驟如下圖所示，先算資產(chǎn)A的Dollar VaR，再算資產(chǎn)B的Dollar VaR，最后得到組合的Dollar VaR。注意這里需要用平方根法則從1-day轉(zhuǎn)成10-day，并且金額自帶權(quán)重。同學(xué)也可以使用VaR(%)，但在計(jì)算組合VaR的時(shí)候就需要考慮A和B在組合中的全中了（7/12與5/123）。組合VaR的計(jì)算方法會(huì)在投資風(fēng)險(xiǎn)這門課程中詳細(xì)展開的哈。
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