13****03
2023-09-13 20:561. per annum 為啥是用連續(xù)復(fù)利來(lái)計(jì)算啊？ 不屬于discrete compounding嗎？ 2. pv(k)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資的意思啊，所以為什么乘42？ 而不是56？
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-14 09:24
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同學(xué)你好。
1. 3.0% per annum意思是該利率的年化值等于3%。這道題目確實(shí)沒(méi)有明說(shuō)復(fù)利方法，但是對(duì)于期權(quán)來(lái)說(shuō)，由于其理論端發(fā)展本就是基于連續(xù)模型，所以一般默認(rèn)使用連續(xù)復(fù)利形式。此外，這道題目使用連續(xù)復(fù)利還是離散復(fù)利都不會(huì)影響選擇結(jié)果的。
2. PV(K)是執(zhí)行價(jià)格K的現(xiàn)值，等價(jià)于一個(gè)面值為K的zero bond當(dāng)前的價(jià)值。這邊題目中K = 42哈。
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