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2023-09-13 21:32這里如果計算Es百分?jǐn)?shù)怎么計算呀?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-09-14 09:27
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同學(xué)你好。ES = (-4.7% + -4.1% + -3.7% + -3.6%)/4 = -4.025%。一般ES和VaR都是報正數(shù),所以ES = 4.025%。ES的定義即超過VaR值損失(> VaR)的平均值/期望值。
