趙同學(xué)
2023-09-13 22:11老師好，請(qǐng)問B選項(xiàng)的兩個(gè)模型分別是什么意思？另外解析里這句話什么意思：The paper also detailed some difficulties with roll rate models, which estimate the rate at which loans that are current or delinquent in a given quarter roll into delinquent or default status in the next period. By not using the roll-rate model to model the near-term quarters, this could lead to poor predictive power farther out.
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-09-14 19:48
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同學(xué)你好，這句話的意思是，使用凈核銷模型預(yù)測(cè)短期信貸損失，使用滾動(dòng)率模型預(yù)測(cè)較長(zhǎng)時(shí)間范圍內(nèi)的損失。
Charge-off（核銷）指的是金融機(jī)構(gòu)將無法收回的逾期貸款或不良貸款從資產(chǎn)負(fù)債表中清除，并計(jì)入損失。凈核銷模型是一種用于預(yù)測(cè)信貸損失的模型，通過分析歷史數(shù)據(jù)和相關(guān)變量，可以估計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)的凈核銷金額。
Roll-rate（滾動(dòng)率）是指不同時(shí)間段內(nèi)信貸質(zhì)量的變化率。滾動(dòng)率模型是一種用于預(yù)測(cè)較長(zhǎng)時(shí)間范圍內(nèi)的信貸損失的模型，通過分析歷史數(shù)據(jù)和不同時(shí)間段內(nèi)的遷移情況，可以估計(jì)未來各個(gè)時(shí)間段的貸款遷移率和損失率。
你問的第二句話的意思是，該論文還詳細(xì)說明了滾動(dòng)率模型存在的一些困難。滾動(dòng)率模型用于估計(jì)在給定季度內(nèi)處于正?；蛴馄跔顟B(tài)的貸款在下一個(gè)時(shí)期轉(zhuǎn)為逾期或違約狀態(tài)的速率。如果不使用滾動(dòng)率模型來模擬近期季度，這可能導(dǎo)致對(duì)較遠(yuǎn)期的預(yù)測(cè)能力較差。
簡(jiǎn)單來說，滾動(dòng)率模型是通過觀察貸款在不同時(shí)間段之間的遷移情況來預(yù)測(cè)未來的信貸損失。然而，如果在模型中不考慮近期季度的數(shù)據(jù)，那么模型可能無法準(zhǔn)確地捕捉到近期的貸款遷移和損失情況，從而導(dǎo)致對(duì)未來較遠(yuǎn)期的預(yù)測(cè)能力較差。
這個(gè)題其實(shí)考的有點(diǎn)偏了，我們稍微了解一下即可。
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