姜同學(xué)
2018-12-28 13:47假設(shè)這道題目是：16年1月簽了一個(gè)2年期的期貨合同，那么17年9月（假設(shè)為收獲季）的Forward price 是在16年1月份定下來(lái)的，現(xiàn)在就是拿這個(gè)F與17年9月的spot price 在做對(duì)比，這樣理解對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-12-28 18:15
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這題的中心思想是現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的關(guān)系呀。
Iv 當(dāng)收獲來(lái)臨的時(shí)候，現(xiàn)貨供大于求，現(xiàn)貨價(jià)格下降，小于期貨價(jià)格，目前狀態(tài)是contango
V 反之，同理
Vii 在一個(gè)新的豐收之前，市場(chǎng)上供小于求，現(xiàn)貨價(jià)格上漲，大于期貨價(jià)格，市場(chǎng)狀態(tài)是backwardation
額，我沒(méi)太看懂你要表達(dá)的。我上面是對(duì)于這道題的講解，你看看還有上面疑惑不
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