魯同學(xué)
2023-09-14 12:46這個(gè)SRp算出來(lái)后是最大值,題目并沒(méi)有說(shuō)W與Benchmark配比,所以我認(rèn)為,是要小于等于0.56都對(duì)
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-09-15 09:19
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你好,組合管理的基本思路就是收益一定,風(fēng)險(xiǎn)最小和風(fēng)險(xiǎn)一定,收益最大。所以要最大化單位風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的超額回報(bào),因此默認(rèn)的就是最大化夏普比率。
