馮同學(xué)
2023-09-14 12:50這里有三個(gè)Accured interest,有點(diǎn)混淆什么情況下用哪個(gè)？尤其是1和3分不清楚。謝謝
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-09-17 18:43
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝提供截圖信息！~
①“accrued interest over life of futures contract=0”指的是期貨合約期間累計(jì)的應(yīng)計(jì)利息為0
AI是應(yīng)計(jì)利息，是應(yīng)該支付但是沒有支付的coupon
AI它是某一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的累計(jì)coupon，而不是一個(gè)時(shí)間段的對(duì)應(yīng)的coupon
AI是一個(gè)時(shí)點(diǎn)值，類似于B/S資產(chǎn)負(fù)債表，例如，年末資產(chǎn)是100億元，它也是某個(gè)時(shí)間點(diǎn)對(duì)應(yīng)的數(shù)值，但我們不會(huì)說(shuō)從年初到年末這個(gè)時(shí)間點(diǎn)我們有100億元資產(chǎn)，所以也不會(huì)說(shuō)某一個(gè)時(shí)間段的AI
②自從上一個(gè)coupon支付日起，一直到現(xiàn)在合約簽訂的期初時(shí)間點(diǎn)，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)累計(jì)的、應(yīng)該支付但是沒有支付的coupon是0.08
③自從上一個(gè)coupon支付日起，一直到合約到期期末時(shí)間點(diǎn)，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)累計(jì)的、應(yīng)該支付但是沒有支付的coupon是0.2
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
