趙同學
2023-09-14 19:28請問老師B選項具體是怎么算的?還有,IRB信用風險的時候the worst case default rate, WCDR怎么算的,怎么涉及到的相關(guān)性
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-09-14 20:01
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同學你好,B說的就是市場風險的標準法,即將利率風險、equity風險、大眾商品風險以及貨幣風險分別算出來VAR值,再直接進行相加得到的。
你第二個問題,我把公式放在下圖了,公式里面就涉及到了相關(guān)性。但這個公式不強求掌握,考試考你怎么算還是比較少見。
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