趙同學(xué)
2023-09-14 20:40C選項RWA的權(quán)重具體是怎么定的哇
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-09-15 23:58
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同學(xué)你好，其實(shí)我們解析里面已經(jīng)說了The risk weight assigned to the bank will be 20% if the country of incorporation has a rating between AAA and A A-, 50% if it is between A and A-100% if it is between BBB and B-, 150% if it is below B-, and 100% if it is unrated. 針對AAA到AA-我們給20%的風(fēng)險權(quán)重，針對A到A-我們給50%的風(fēng)險權(quán)重，針對BBB到B-我們給150%的風(fēng)險權(quán)重，針對未評級的我們也給100%的風(fēng)險權(quán)重?？荚囈话愣紩褜?yīng)資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重給到我們的。
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追問
還想問一下，這句話怎么理解呢，謝謝Basel II allowed many banks to show strong risk-based regulatory capital ratios despite high on- and off-balance sheet leverage; Basel III adds a simple leverage ratio to act as
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追答
這句話的意思是，巴塞爾協(xié)議第二版（Basel II）允許許多銀行在高內(nèi)外資產(chǎn)負(fù)債表杠桿率下展示出較強(qiáng)的基于風(fēng)險的監(jiān)管資本比率。而巴塞爾協(xié)議第三版（Basel III）則引入了一個簡單的杠桿比率作為對基于風(fēng)險的資本比率的后備措施。
在巴塞爾協(xié)議第二版中，銀行可以使用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)模型來計算基于風(fēng)險的監(jiān)管資本比率。這意味著銀行可以根據(jù)其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的規(guī)模和特性，調(diào)整其資本要求。這使得一些銀行可以在高杠桿率的情況下展示出較高的資本比率，雖然其實(shí)際風(fēng)險可能較高。
為了彌補(bǔ)基于風(fēng)險的資本比率的不足，巴塞爾協(xié)議第三版引入了一個簡單的杠桿比率。這個杠桿比率是用銀行的總資產(chǎn)與其核心資本之間的比率來衡量的。這個杠桿比率的目的是提供一個較為簡單和直接的衡量標(biāo)準(zhǔn)，以確保銀行具備足夠的資本來應(yīng)對潛在的風(fēng)險，并作為對基于風(fēng)險的資本比率的后備措施。
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