趙同學(xué)
2023-09-14 21:49麻煩老師講解一下D選項(xiàng)
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-09-16 00:10
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同學(xué)你好,這里的D選項(xiàng)是錯(cuò)誤的,理由是壓力VAR即SVAR的乘數(shù)因子是Ms,這個(gè)數(shù)值是由監(jiān)管層規(guī)定的;而VAR的乘數(shù)因子Mc是由我們回測得到的(通過回測知道有多少個(gè)exception,根據(jù)exception來得到這個(gè)乘數(shù))。因此兩個(gè)乘數(shù)是不一樣的,當(dāng)然了有的時(shí)候計(jì)算題會(huì)給兩個(gè)一樣的乘數(shù),但這只是題目安排。實(shí)際情況兩者是有差異的。
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