趙同學(xué)
2023-09-14 22:06D選項(xiàng)麻煩再講一下
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-09-16 00:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,D選項(xiàng)其實(shí)考的比較偏的一個(gè)點(diǎn)了。首先要知道這個(gè)CRM是干嘛的。針對(duì)于ABS產(chǎn)品,本身其具有交易屬性,同時(shí)又有持有到期的特點(diǎn)。因此我們?cè)诳紤]資本金的時(shí)候,往往會(huì)同時(shí)考慮到SRC以及IRC兩個(gè)部分(這兩個(gè)就是special risk charge以及incremental risk charge)。但直接將兩個(gè)相加,其實(shí)是沒(méi)有考慮到他們之間的分散化關(guān)系的。因此我們直接用CRM來(lái)代替ABS產(chǎn)品的charge。而不是簡(jiǎn)單的進(jìn)行SCR和IRC相加。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
