趙同學(xué)
2023-09-14 22:12multiplication factors mc and ms具體是怎么定的呢?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-09-16 00:19
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同學(xué)你好,這個(gè)點(diǎn)之前我已經(jīng)回答過你了。壓力VAR即SVAR的乘數(shù)因子是Ms,這個(gè)數(shù)值是由監(jiān)管層規(guī)定的;而VAR的乘數(shù)因子Mc是由我們回測得到的(通過回測知道有多少個(gè)exception,根據(jù)exception來得到這個(gè)乘數(shù))。
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