趙同學(xué)
2023-09-15 00:13老師好，C是怎么判斷的？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-09-16 00:34
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同學(xué)你好，C選項說錯了，理由是ERB的違約概率更高，因此信用質(zhì)量是更低，而不是更高。首先ERB的違約概率是5%。而industry benchmark雖然沒有直接告訴我們違約概率，但是告訴了我們hazard rate。
這個就是信用風(fēng)險部分的知識了。我們可以通過hazard rate和指數(shù)分布的公式，求得其違約概率PD = 1 – exp(-λ*t) = 1 – exp(-0.05*1) = 4.88%，這個違約概率是小于ERB的，因此C說反了。
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