房同學
2023-09-15 07:51習題集669題,sum of the total risk budgets怎么計算?答案沒有詳細解釋B項正確的計算方法
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2023-09-15 09:58
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同學您好,這一道題是經(jīng)典的易錯題,在百題中會有講到。題目中問的是sum of the risk budget(而并非total risk budget)其實就是把各個risk budget 相加,即VAR1+VAR2+VAR3+VAR4,其中各個資產(chǎn)的VAR值=z*volatility*weight,注意這里不需要考慮相關系數(shù),因為不是total risk budget,而是sum of risk budget
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