趙同學(xué)
2023-09-15 19:54請(qǐng)問老師這里的T和slippage的時(shí)間是一個(gè)意思吧？都是一筆交易完成的時(shí)間。那么這里衡量的為什么不是sippage,二是adverse price impact呢？反向價(jià)格影響對(duì)應(yīng)的是多大的單，也就是depth吧？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-09-16 01:32
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同學(xué)你好，T和slippage，完全不一樣。slippage反映市場(chǎng)價(jià)格的惡化，指的是賣出一筆交易之后，市場(chǎng)價(jià)格就跌了，跌了之后就漲不上去了。
adverse price impact反向價(jià)格影響指的是東西我越買越貴，越賣越便宜。
depth，我要產(chǎn)生adverse price impact，需要多大的單。
所以depth和adverse price impact有關(guān)系，但不是一個(gè)意思。
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