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2023-09-15 22:56老師好，B、C有疑問。置信區(qū)間變大，并沒有強(qiáng)調(diào)是Var的還是spread,因?yàn)榉肿硬皇怯袀z計(jì)算公式么，有一個(gè)也用到置信區(qū)間了；另外不明白的是，持有期變長，那么買賣價(jià)差不是應(yīng)該變大么？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-09-16 02:26
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同學(xué)你好，其實(shí)這道題出的不是很嚴(yán)謹(jǐn)，你說的也有道理，不過按照老師視頻里的思路，我們來分析一下。首先這題是默認(rèn)均值為0的，不然這題確實(shí)沒法分析了。根據(jù)下圖老師寫的化簡的式子。
B選項(xiàng)，當(dāng)置信區(qū)間變大時(shí)，Z變大，此時(shí)分母變大，自然這個(gè)值是下降的
C選項(xiàng)，當(dāng)持有期變大，σ是變大的，因此整體分母也變大，這個(gè)值下降。
持有期變大與買賣價(jià)差無關(guān)，買賣價(jià)差只與bid和ask有關(guān)。
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