小同學
2023-09-16 14:47老師 我想請問,參數法下這里畫的正太分布圖是不是和實際上VaR的單邊計算沒有什么關系? 也就是說,即使5%VaR的K給了1.65,但實際上VaR本身就是一個單邊計算,這邊5% 那邊是95%?
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1個回答
Essie助教
2023-09-17 19:19
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你好,是的,VaR默認都是單邊計算的,如果題目讓計算5%的VaR,那么就是看左尾5%,右邊是95%。
