歡同學
2023-09-16 16:00不是太明白這個科目記錄。比如第一個賣出一個forward，不就是未來某個時刻要交割歐元，相當于是一筆應付賬款，算負債吧？那資產(chǎn)端他應該是收到了合約對應的某個費用。第二個long call 也是，也沒有premium收到資產(chǎn)科目，只是未來的一個權(quán)力。不太懂這三個，麻煩老師詳細講講。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-09-16 23:09
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同學你好，這里你想復雜了。衍生品無論我是買入還是賣出，科目都是資產(chǎn)。如果我們分析你說的例子forward，你想想我short forward，如果歐元跌了呢？我是不是應該是賺錢的？是不是又是收了？所以這里我是不應該判斷交割的結(jié)果的，我只考慮我現(xiàn)在持有他們，他們統(tǒng)一是資產(chǎn)。
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