Ava
2023-09-16 16:12這里滯后項相關(guān)系數(shù)，是夠造一個殘差的方程，方程里面自變量是et-1，因變量是et，回歸后，et-1的系數(shù)是兩個的相關(guān)系數(shù)？也就是這里autocorrelation這個值？因為是前一項和后一項，所以是自相關(guān)，其實就是兩個變量相關(guān)系數(shù)？t-test的值，第一行和第二行都是拒絕原假設(shè)，也就是相關(guān)系統(tǒng)不為0概率超過95%，可能自相關(guān)？這解釋對不對??？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-09-18 14:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。同學(xué)你好。自相關(guān)系數(shù)不是AR模型滯后項的系數(shù)。滯后項的系數(shù)叫做回歸系數(shù)，自相關(guān)系數(shù)是自己在不同時期之間的相關(guān)系數(shù)。
這可以參考前面學(xué)的BG檢驗序列相關(guān)性，新的回歸模型為?t = a0 + a1X1t + a2X2t + pnut?n + et，其中ut為原始回歸模型的殘差。通過計算機會計算出ut與ut-1之間的自相關(guān)系數(shù)，也可以計算出ut與ut-2之間滯后兩期的相關(guān)系數(shù)等等。
自相關(guān)系數(shù)可以是同一個變量在不同時期之間的相關(guān)性。
在此表中，第一行與第二行的t檢驗統(tǒng)計量大于關(guān)鍵值，說明拒絕原假設(shè)，說明滯后一階與二階存在自相關(guān)性。
0
0
0
0
