HuiLYue
2023-09-16 21:56老師您好!這個LIBOR zero rate是個什么東西?我能否理解成就是為了不讓考生看出來后面LIBOR rate的干擾項。
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1個回答
Adam助教
2023-09-17 12:05
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同學(xué)你好,
這個叫:libor的零息利率,通常用來構(gòu)成libor的零息曲線,主要作用是用來折現(xiàn)的。
這個其實是個干擾項,因為題目說了
The risk-free rates ......is assumed to be the LIBOR zero rate。所以可以直接把libor zero rate當(dāng)成無風(fēng)險利率rf去進(jìn)行理解就可以了
