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2023-09-16 22:39老師好，能否說一下C選項(xiàng)，為何自相關(guān)系數(shù)是負(fù)的呢？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-09-16 22:56
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C選項(xiàng)應(yīng)該這么理解。首先我們看題干，題干說了這個(gè)CRO意識(shí)到了流動(dòng)性差的資產(chǎn)的評(píng)估存在一些問題，也就是說，下面的選項(xiàng)，都是基于已經(jīng)產(chǎn)生了bias的問題了。所以C選項(xiàng)表述的是流動(dòng)性差的資產(chǎn)已經(jīng)通過了smoothing的操作，現(xiàn)在產(chǎn)生了自相關(guān)低的問題，波動(dòng)率變大。（但是我們明白這個(gè)說法是錯(cuò)的，理由是smoothing也就是infrequent sampling bias會(huì)導(dǎo)致自相關(guān)應(yīng)該是上升，并且低估波動(dòng)率）所以C錯(cuò)誤，所以我們不選。
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