趙同學(xué)
2023-09-16 22:51【collateral return = initial collateral required * Rf】 為什么不是乘1+Rf ？
所屬：CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2023-09-17 21:06
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同學(xué)你好，collateral return的定義是the yield (e.g., interest rate) for the bonds or cash used to maintain the investor’s futures position(s)，所以是個收益率或者利率的概念，在本題中就是1.5%×12%=0.18%。如果是把collateral的金額乘以1+Rf，那就變成本息和了，是個絕對金額，而不是一個收益率的概念了
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