急同學(xué)
2023-09-17 13:28Q4、5,題中說The one-year, two-year, and three-year par rates are 2.250%, 2.750%, and 3.100%, respectively. Based on an estimated interest rate volatility of 10%, Ferguson constructs the binomial interest rate tree shown in Exhibit 2.二叉樹模型中的利率不是根據(jù)2.25*（1+10%）或2.25*（1-10%）算出來的??？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)記不清了，請(qǐng)老師幫忙捋一捋
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Danyi助教
2023-09-19 09:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里二叉樹的計(jì)算題目中已經(jīng)給出了需要用的二叉樹，直接使用即可，見下圖。都是題目已知的，二叉樹通常是計(jì)算機(jī)軟件生成的，還會(huì)經(jīng)過一定的校準(zhǔn)，所以給的這個(gè)二叉樹，和你的方法計(jì)算出來的會(huì)略有不同，考試中二叉樹都是會(huì)直接給出來的，不用過于擔(dān)心。
0
0
0
0
