郭同學(xué)
2023-09-17 19:27計(jì)算投資組合的UL時(shí)，假設(shè)組合里有兩個(gè)資產(chǎn)，UL1應(yīng)該等于w1*sigma1，UL2應(yīng)該等于w2*sigma2吧，不然后面計(jì)算ULMC求偏導(dǎo)的時(shí)候?yàn)槭裁礇](méi)有資產(chǎn)的比率了。
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-09-17 23:21
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同學(xué)你好，
單個(gè)資產(chǎn)的UL計(jì)算在前面已經(jīng)有公式說(shuō)明了，計(jì)算中是包含敞口EA的，如果是在組合中的話，那么相當(dāng)于考慮了組合總價(jià)值*權(quán)重。
希望能解答你的疑惑，加油!
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