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2023-09-17 20:51請問,risk reversal不是buy call sell put嗎?跟collar是相反的。不只是S的區(qū)別
請問risk reversal是不是一定是buy call sell put?如果call的volatility更大會不會buy put sell call?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-09-18 09:51
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同學(xué),上午好。
risk reversal策略,一定是 long call,同時short put。long stock + short risk reversal=collar
如果call volatility更大,buy put sell call,那就不在risk reversal策略要討論的范圍內(nèi)。
