歡同學(xué)
2023-09-17 21:071、hedge fund’s credit exposure to the bank，這句話說(shuō)的是誰(shuí)面臨來(lái)自誰(shuí)的risk哦？2、哪里講過(guò)positive repo rate ，還有negative repo rate？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-09-18 19:35
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同學(xué)你好，這里的意思是hedge fund面臨的信用敞口，由銀行引起的。
positive repo rate和negative repo rate其實(shí)就是正的和負(fù)的rate，這個(gè)講義沒(méi)提到，但是也很好理解。你是正的rate，那么你的borrowing*（1+repo rate*n/360），這里的rate大于0的情況下，你最后還的錢(qián)一定是大于你期初的價(jià)格的。C選項(xiàng)的positive repo rate就是一個(gè)條件而已，告訴我們?cè)诔Ｒ?guī)條件下，提醒我們不需要考慮負(fù)repo rate。
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