穆同學(xué)
2023-09-17 22:18這個題、應(yīng)該是收益率結(jié)合表1的持有比例上下限看吧。
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-09-18 09:20
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你好，你的思路是正確的。
首先看表2里資產(chǎn)類別的回報率是正還是負(fù)，回報率為正應(yīng)該增加投資權(quán)重，回報率為負(fù)應(yīng)該降低投資權(quán)重。且根據(jù)表1來看，增加權(quán)重和降低權(quán)重是可行的，需要在lower和upper policy limit以內(nèi)。
所以A是正確的。
對于B而言，其實這里投新興市場股票其實是沒有問題的，這里B選項錯的是后面那部分，因為根據(jù)exhibit 1，目前投資級債券的權(quán)重已經(jīng)處于區(qū)間下限了，不能再繼續(xù)往下降了。
對于C而言也是一樣，增加PE的投資權(quán)重這本身沒錯，但是因為PE的投資權(quán)重已經(jīng)到了policy limit的上限了，所以不能再繼續(xù)增加了。
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