依同學(xué)
2023-09-18 08:27請(qǐng)問(wèn)為什么Passive factor based strategy often use multiple benchmarks?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-09-18 09:31
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同學(xué)你好,
因?yàn)榭蛻舯容^習(xí)慣用市場(chǎng)指數(shù)來(lái)評(píng)價(jià)基金的表現(xiàn),而因子策略其更應(yīng)該用因子指數(shù)來(lái)評(píng)價(jià)會(huì)更加合理。所以,通常這類(lèi)策略會(huì)用同時(shí)使用市場(chǎng)指數(shù)和因子指數(shù)兩種倆進(jìn)行對(duì)標(biāo)評(píng)價(jià)。
如果答疑對(duì)你有幫助,【請(qǐng)采納】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
