Cecelia
2023-09-18 10:44第一問中 他也有對比兩家公司見表1 cpi和ppi 不應(yīng)該是 既有時間序列變化 又有公司變化嗎
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-09-18 13:03
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同學你好。這里并沒有出現(xiàn)第二家公司，CPI與PPI是消費者價格指數(shù)與生產(chǎn)者價格指數(shù)。
主人公進行的回歸分析是“Batten also runs a regression analysis using Stellar monthly returns as the dependent variable and the monthly change in CPIENG as the independent variable”，使用Stellar的股票月度收益率作為因變量，使用CPI的月度變化量作為自變量，回歸模型寫出來應(yīng)該是Yt=b0+b1Xt，例如1月的股票收益率對應(yīng)一月的CPI變化量，2月的股票收益率對應(yīng)二月CPI變化量等等，這是一種時間序列數(shù)據(jù)分析。
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