RL
2023-09-18 12:56spread duration risk factor與credit risk factor不是重復了嗎？都是與信用風險相關的呀
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2023-09-20 10:31
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同學，上午好。具體見截圖，spread risk（廣義）包含更廣，與spread相關的，都是spread risk（債券YTM=rf+spread），但從狹義上來看，spread risk就是credit risk（默認債券YTM=rf+credit spread，spread全是對credit的補償），所以這頁PPT會說，用spread duration來測量changes in credit spreads。
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